В 1734 году для защиты пограничных земель России от набегов кочевых племён указом императрицы Анны Иоанновны официально образовано Волжское казачье войско и, в связи с этим, в середине 18 века, среди прочих поселений, было основано село Пролейка, заселенное казаками. С 1742 года численность населения села значительно возросла за счет пленников и прибывающих из губернии крестьян. Но Волжское казачье войско просуществовало только до прихода Емельяна Пугачева на Волгу - указом императрицы Екатерины II за участие в бунте в 1777 году войско расформировано, а личный состав частично переведён в Астраханское казачье войско. На месте бывших казачьих поселений образовали слободы.
Все село было разделено на три части - Курандино, Московщина и Сепота. Старожилы говорят, что такие названия даны в честь тех мест, откуда пришли их предки.
В 1952 году, в связи со строительством Сталинградской ГЭС, Горная Пролейка частично перенесена на новое место вверх по склону.
Точная дата постройки первой церкви в Горной Пролейке не известна, но в 1796 году была совершена первая запись в метрической книге сельской церкви во имя Иоанна Богослова. В 1821 году была освящена новая, построенная на средства прихожан, каменная Иоанно-Богословская церковь, вмещавшая в себя более 1200 прихожан.
В 1887 году в Горной Пролейке открыта церковно-приходская школа, в 1889 году - земская школа.
В военные годы 1942-1943 гг. в селе располагались полевые подвижные госпитали. По словам фронтовички-летчицы, рядом с селом располагался полевой аэродром, с которого совершались боевые вылеты на немецкие позиции. В селе до начала Великой Отечественной Войны проживала семья Куликовых, сын Куликов Алексей Тимофеевич - Герой Советского Союза и сейчас его имя носит Горно-Пролейская школа.
До сегодняшних дней в селе сохранились развалины Иоанно-Богословской церкви, к сожалению, обречённые на полную гибель из-за значительно растрескавшегося фундамента и стен строения.
Недалеко от церкви сохранилась здание церковно-приходской школы, стоящее брошенным и позабытым в дебрях кустов и деревьев.
На улице Пляжной, которая ведёт на местный пляж, можно даже лицезреть булыжную мостовую.
Интересно старинное кладбище, где до сих пор можно встретить старые своеобразные надгробные «памятники» в виде слегка обработанных небольших природных камней, в изобилии встречающиеся в округе.
И, конечно же, в селе имеется мемориал погибшим в Гражданскую и Великую Отечественную войны, расположенный у развалин старинной церкви.
PS:
А ещё, мало кто знает, но Горная Пролейка стала в Волгоградской области одним из мест, где сформировалась община турков-месхетинцев, переселённых сюда в конце 80-х годов 20-го века. – С тех пор они и живут здесь, образовав свое отдельное поселение из порядка 30 дворов, так и не ассимилируясь с селом.
